Long Call BTC 68.000 — Ago/2026

Fundo fictício de 100 BTC · alocação de 1% em calls para alavancagem direcional
Deribit · BTC-USD Strike 68.000 OTM conectando…
—
dias até o vencimento (28/ago/2026)
Prêmio pago
1,0000 BTC
≈ $64.726 na entrada (1% do fundo)
Contratos
55,56
1 BTC de notional por contrato
Notional da posição
55,56 BTC
—
Alavancagem
55,6x
sobre o capital alocado (1 BTC)
Exposição total ao BTC (fundo)
155,6%
100% spot + 55,6% notional em calls
risco máximo: 1% do fundo (prêmio)
P&L sobre o fundo: —
Breakeven
$69.165
+6,5% vs spot de entrada
Marcação a mercado
buscando cotação…
Valor da opção
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Valor em BTC
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P&L (USD)
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P&L (% do prêmio)
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Delta
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Exposição delta (BTC)
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Theta / dia
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Vega (1 vol pt)
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Simulação da operação no vencimento
Potencial de lucro em BTC (%)
P&L em dólar
Para diferentes preços do BTC em 28/ago/2026. % calculado sobre o prêmio pago (1 BTC). Modelo estático (Black-Scholes) — não usa dado ao vivo.
Evolução real do lucro em BTC (%)
Evolução real do P&L em USD
Snapshot diário automático a partir do preço ao vivo do BTC (mesma API dos demais dashboards), gravado no servidor — todo mundo que abrir esta página vê a mesma série. O botão "Registrar ponto manual" grava um ponto extra (fallback), pedindo a senha de edição.
Histórico de acompanhamento
Premissas do modelo: Black-Scholes (r = 0%), volatilidade implícita editável manualmente, sem ajuste para o estilo de liquidação inversa (BTC-margined) real da Deribit — tratado como payoff cash-settled equivalente para simplificar leitura em USD/BTC. Fundo, posição e valores são fictícios, para fins de simulação e acompanhamento interno. Preço ao vivo: cotação BTC-USD via /api/cg (proxy server-side da mesma API de cripto usada nos outros dashboards), atualizada a cada ~45s. O snapshot diário do histórico é gravado automaticamente no servidor (D1) na primeira visita de cada dia UTC — o campo de preço permanece editável para simular cenários manualmente.